Сравнение FFDKX с IOLZX

С начала года, FFDKX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции FFDKX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 14.55% против 12.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FFDKX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund Class K (FFDKX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFDKX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFDKX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FFDKX и IOLZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FFDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

Максимальная просадка FFDKX за все время составила -52.66%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDKX и IOLZX.

Текущая волатильность для Fidelity Fund Class K (FFDKX) составляет 5.64%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FFDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.