PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFDKX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFDKX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FFDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFDKX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFDKX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFDKX
Fidelity Fund Class K		-6.40%20.13%27.24%31.03%-25.81%33.32%26.55%33.57%-13.08%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FFDKX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FFDKX

1 день
3.25%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-2.81%
1 год
21.44%
3 года*
19.66%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.55%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund Class K

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FFDKX:
FFDKX с VIGFFDKX с FCNKXFFDKX с FLCNXFFDKX с FSPSXFFDKX с FXAIXFFDKX с FSPGXFFDKX с FZROX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FFDKX и FZILX

FFDKX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FFDKX
Fidelity Fund Class K
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FFDKX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFDKX
Ранг доходности на риск FFDKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDKX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDKX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDKX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDKX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFDKX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFDKXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.74

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.32

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.44

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

9.45

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFDKX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFDKX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFDKX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFDKXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.74

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между FFDKX и FZILX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFDKX и FZILX

Дивидендная доходность FFDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFDKX
Fidelity Fund Class K		1.34%1.25%0.00%2.48%0.74%4.67%2.77%5.49%7.51%11.18%7.12%5.60%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFDKX и FZILX

Максимальная просадка FFDKX за все время составила -52.66%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDKX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFDKXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.66%

-34.37%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.24%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-29.87%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-8.57%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-6.80%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.90%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FFDKX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Fund Class K (FFDKX) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FFDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFDKXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.90%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.25%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

16.44%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

15.33%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

17.30%

+2.11%