PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFBSX с FYTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFBSX с FYTKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFBSX (Fidelity Freedom Blend 2065 Fund) and FYTKX (Fidelity Freedom Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FFBSX returned 9.80%/yr vs 3.33%/yr for FYTKX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFBSX charges 0.49%/yr vs 0.37%/yr for FYTKX.

Доходность

Сравнение доходности FFBSX и FYTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFBSX показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у FYTKX с доходностью 4.78%.

FFBSX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.70%
С начала года
13.18%
6 месяцев
14.53%
1 год
29.64%
3 года*
19.95%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

FYTKX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.78%
6 месяцев
5.13%
1 год
11.07%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFBSX и FYTKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFBSX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund		13.18%22.66%13.61%20.44%-19.07%16.21%17.89%9.03%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		4.78%10.61%4.60%8.42%-11.23%3.25%9.07%3.52%

Correlation

The correlation between FFBSX and FYTKX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.74

The correlation between FFBSX and FYTKX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2065 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FFBSX:
FFBSX с FFSFXFFBSX с VLXVXFFBSX с FFIJXFFBSX с VSVNXFFBSX с FXAIXFFBSX с ITDIFFBSX с VOO
Часто сравнивают с FYTKX:
FYTKX с FNSHXFYTKX с FAGIXFYTKX с SPHDFYTKX с FHNDXFYTKX с ^GSPCFYTKX с PDDDXFYTKX с AAAMX

Доходность на риск

FFBSX vs. FYTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFBSX
Ранг доходности на риск FFBSX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFBSX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFBSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFBSX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFBSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFBSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FYTKX
Ранг доходности на риск FYTKX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYTKX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYTKX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYTKX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYTKX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYTKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFBSX c FYTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFBSXFYTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.54

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.69

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.15

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

13.93

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFBSX vs. FYTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFBSX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYTKX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFBSX и FYTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFBSXFYTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.94

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FFBSX и FYTKX

Максимальная просадка FFBSX за все время составила -31.28%, что больше максимальной просадки FYTKX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFBSX и FYTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFBSXFYTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-15.80%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-3.67%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-4.85%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-15.80%

-11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.26%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-2.88%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.83%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FFBSX и FYTKX

Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что FFBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFBSXFYTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.87%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

3.87%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

4.55%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

5.34%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

4.76%

+12.43%

Сравнение комиссий FFBSX и FYTKX

FFBSX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FYTKX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFBSX и FYTKX

Дивидендная доходность FFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FYTKX в 3.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFBSX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund		3.26%2.48%2.83%1.93%5.26%6.83%3.44%2.87%0.00%0.00%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		3.21%3.53%3.38%3.13%6.05%6.26%4.48%3.80%5.33%2.65%

Часто задаваемые вопросы

FFBSX and FYTKX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFBSX has higher volatility (4.22%) compared to FYTKX (1.87%). In terms of maximum drawdown, FFBSX dropped -31.28% vs FYTKX's -15.80%.

FYTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFBSX и FYTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор