PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFBKX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFBKX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K (FFBKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FFBKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFBKX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K (FFBKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFBKX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFBKX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K		-0.76%22.70%13.75%20.50%-18.96%16.32%17.01%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FFBKX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FFBKX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
2.44%
1 год
21.31%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FFBKX:
FFBKX с FKDNXFFBKX с PDAHXFFBKX с FIKFXFFBKX с FRQHXFFBKX с FXAIXFFBKX с PTDIXFFBKX с FBGRX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FFBKX и PADLX

FFBKX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FFBKX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FFBKX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFBKX
Ранг доходности на риск FFBKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFBKX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFBKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFBKX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFBKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFBKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFBKX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K (FFBKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFBKXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.75

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.46

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.23

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

9.78

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFBKX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFBKX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFBKX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFBKXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.75

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.09

Корреляция

Корреляция между FFBKX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFBKX и PADLX

Дивидендная доходность FFBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности PADLX в 4.74%

TTM2025202420232022202120202019
FFBKX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K		2.51%2.49%2.91%1.92%5.43%6.86%3.47%2.85%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFBKX и PADLX

Максимальная просадка FFBKX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFBKX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFBKXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-18.87%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-4.65%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-18.87%

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-2.93%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-4.95%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.06%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FFBKX и PADLX

Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K (FFBKX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FFBKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFBKXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

2.05%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

3.27%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

5.82%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

6.63%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

7.56%

+9.73%