PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFBKX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFBKX с FRQHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFBKX (Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K) and FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FFBKX returned 9.90%/yr vs 2.95%/yr for FRQHX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FFBKX charges 0.39%/yr vs 0.26%/yr for FRQHX.

Доходность

Сравнение доходности FFBKX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K (FFBKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFBKX показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у FRQHX с доходностью 3.89%.

FFBKX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.68%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.57%
1 год
29.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

FRQHX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.03%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.19%
1 год
9.89%
3 года*
7.78%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFBKX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFBKX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K		13.26%22.70%13.75%20.50%-18.96%16.32%18.00%9.66%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.89%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Correlation

The correlation between FFBKX and FRQHX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.80

The correlation between FFBKX and FRQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с FFBKX:
FFBKX с FKDNXFFBKX с ISOLXFFBKX с FSPSXFFBKX с LTIUXFFBKX с LTFIXFFBKX с FBGRXFFBKX с FNILX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FSXAXFRQHX с PADLXFRQHX с FFFYXFRQHX с SSBWXFRQHX с FATWXFRQHX с TCLNXFRQHX с FHNDX

Доходность на риск

FFBKX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFBKX
Ранг доходности на риск FFBKX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFBKX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFBKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFBKX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFBKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFBKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFBKX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K (FFBKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFBKXFRQHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.52

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.72

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.07

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

13.04

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFBKX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFBKX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFBKX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFBKXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.80

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FFBKX и FRQHX

Максимальная просадка FFBKX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFBKX и FRQHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFBKXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-16.90%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-3.41%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-5.15%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-16.90%

-10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.24%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-3.79%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.80%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FFBKX и FRQHX

Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K (FFBKX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FFBKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFBKXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.66%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

3.42%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

4.15%

+8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

5.56%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

5.76%

+11.48%

Сравнение комиссий FFBKX и FRQHX

FFBKX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFBKX и FRQHX

Дивидендная доходность FFBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что сопоставимо с доходностью FRQHX в 3.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FFBKX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K		3.27%2.49%2.91%1.92%5.43%6.86%3.47%2.85%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.30%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

FFBKX and FRQHX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFBKX has higher volatility (4.22%) compared to FRQHX (1.66%). In terms of maximum drawdown, FFBKX dropped -31.34% vs FRQHX's -16.90%.

FRQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFBKX и FRQHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор