PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFANX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFANX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

FFANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFANX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFANX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		-0.14%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%12.63%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, FFANX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

FFANX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.13%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.47%
10 лет*
6.28%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с SCHDFFANX с FPURX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с VTMFX

Сравнение комиссий FFANX и MAANX

FFANX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

FFANX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFANX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFANXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.20

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.81

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.98

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

4.58

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFANX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFANX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа MAANX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFANX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFANXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.20

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.16

+0.48

Корреляция

Корреляция между FFANX и MAANX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFANX и MAANX

Дивидендная доходность FFANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.97%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFANX и MAANX

Максимальная просадка FFANX за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFANX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFANXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-29.21%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-10.72%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-22.63%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-5.86%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.72%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.81%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FFANX и MAANX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) составляет 3.47%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что FFANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFANXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.39%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

8.48%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

15.67%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

16.35%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

385.82%

-378.18%