Сравнение FFAAX с FKDNX
FFAAX (Franklin Global Allocation Fund) and FKDNX (Franklin DynaTech Fund) are both mutual funds - FFAAX is a Global Allocation fund managed by Franklin Templeton, while FKDNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FFAAX returned 7.80%/yr vs 18.24%/yr for FKDNX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFAAX charges 0.66%/yr vs 0.79%/yr for FKDNX.
Доходность
Сравнение доходности FFAAX и FKDNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFAAX показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у FKDNX с доходностью 12.20%. За последние 10 лет акции FFAAX уступали акциям FKDNX по среднегодовой доходности: 7.80% против 18.24% соответственно.
FFAAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 7.80%
FKDNX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение доходности по годам FFAAX и FKDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFAAX Franklin Global Allocation Fund | 7.99% | 16.24% | 13.12% | 13.24% | -11.61% | 12.01% | 1.70% | 18.06% | -9.60% | 11.59% |
FKDNX Franklin DynaTech Fund | 12.20% | 18.59% | 30.57% | 44.42% | -40.30% | 12.53% | 57.68% | 36.36% | 2.85% | 39.29% |
Correlation
The correlation between FFAAX and FKDNX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2003 г. | 0.73 |
The correlation between FFAAX and FKDNX shifts across timeframes, from 0.70 (10 years) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFAAX vs. FKDNX — Ранг доходности на риск
FFAAX
FKDNX
Сравнение FFAAX c FKDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFAAX | FKDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.43 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 4.46 | +8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFAAX | FKDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.44 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.41 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FFAAX и FKDNX
Максимальная просадка FFAAX за все время составила -52.89%, примерно равная максимальной просадке FKDNX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFAAX и FKDNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFAAX | FKDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.89% | -51.63% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -20.49% | +13.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.89% | -26.23% | +15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -48.28% | +30.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -48.28% | +18.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.14% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -11.25% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 6.57% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFAAX и FKDNX
Текущая волатильность для Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) составляет 2.65%, в то время как у Franklin DynaTech Fund (FKDNX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что FFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFAAX | FKDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 4.99% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 15.86% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 20.41% | -11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.04% | 26.20% | -16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 24.61% | -13.13% |
Сравнение комиссий FFAAX и FKDNX
FFAAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FKDNX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFAAX и FKDNX
Дивидендная доходность FFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности FKDNX в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFAAX Franklin Global Allocation Fund | 4.74% | 5.12% | 1.33% | 1.88% | 4.66% | 0.90% | 7.65% | 3.24% | 4.24% | 3.19% | 2.40% | 3.22% |
FKDNX Franklin DynaTech Fund | 9.95% | 11.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.74% | 2.92% | 1.77% | 3.55% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
FFAAX and FKDNX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKDNX has higher volatility (4.99%) compared to FFAAX (2.65%). In terms of maximum drawdown, FFAAX dropped -52.89% vs FKDNX's -51.63%.
FFAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFAAX и FKDNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор