Сравнение FEXU.L с FEXD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L).
FEXU.L и FEXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEXU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. FEXD.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEXU.L и FEXD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEXU.L и FEXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXU.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | 3.05% | 15.23% | 16.68% | 14.64% | -12.27% | 26.82% | 13.54% | 26.06% | -11.02% | 21.52% |
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 2.59% | 14.59% | 15.47% | 12.65% | -13.37% | 26.02% | 12.81% | 25.76% | -12.54% | 20.07% |
Разные валюты инструментов
FEXU.L торгуется в USD, в то время как FEXD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEXD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEXU.L показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у FEXD.L с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции FEXU.L превзошли акции FEXD.L по среднегодовой доходности: 11.76% против 10.61% соответственно.
FEXU.L
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 11.76%
FEXD.L
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEXU.L и FEXD.L
И FEXU.L, и FEXD.L имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
FEXU.L vs. FEXD.L — Ранг доходности на риск
FEXU.L
FEXD.L
Сравнение FEXU.L c FEXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEXU.L | FEXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.04 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.68 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 2.85 | +7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEXU.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.62 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FEXU.L и FEXD.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEXU.L и FEXD.L
FEXU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXU.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок FEXU.L и FEXD.L
Максимальная просадка FEXU.L за все время составила -39.38%, примерно равная максимальной просадке FEXD.L в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXU.L и FEXD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEXU.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -31.91% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -11.85% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.80% | -21.63% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | -31.91% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -2.88% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -4.42% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 7.57% | -5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEXU.L и FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) имеют волатильность 4.21% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEXU.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.10% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 9.23% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 17.89% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 18.27% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 19.68% | -2.35% |