Сравнение FEXD.L с MVEA.L
FEXD.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B) and MVEA.L (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from First Trust and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEXD.L returned 10.82%/yr vs 7.01%/yr for MVEA.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEXD.L charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for MVEA.L.
Доходность
Сравнение доходности FEXD.L и MVEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEXD.L торгуется в GBp, в то время как MVEA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEXD.L показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у MVEA.L с доходностью 1.73%.
FEXD.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.39%
MVEA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEXD.L и MVEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 14.06% | 6.55% | 17.43% | 7.00% | -3.00% | 26.00% | 11.30% |
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 1.73% | -2.72% | 14.94% | 6.35% | -1.55% | 26.04% | 0.75% |
Correlation
The correlation between FEXD.L and MVEA.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2020 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between FEXD.L and MVEA.L has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEXD.L vs. MVEA.L — Ранг доходности на риск
FEXD.L
MVEA.L
Сравнение FEXD.L c MVEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEXD.L | MVEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.08 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.72 | 0.66 | +8.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 1.64 | +26.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEXD.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 0.42 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.60 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.62 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FEXD.L и MVEA.L
Максимальная просадка FEXD.L за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки MVEA.L в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXD.L и MVEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEXD.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -14.36% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -5.43% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.63% | -14.36% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -14.36% | -7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -6.95% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.43% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 2.19% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEXD.L и MVEA.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FEXD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEXD.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 2.87% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 6.11% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 8.60% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 11.61% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 11.94% | +6.82% |
Сравнение комиссий FEXD.L и MVEA.L
FEXD.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MVEA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEXD.L и MVEA.L
Дивидендная доходность FEXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как MVEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEXD.L and MVEA.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVEA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for FEXD.L.
Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for FEXD.L and 0.20% for MVEA.L.
Подберите оптимальное распределение для FEXD.L и MVEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор