Сравнение FEUZ.L с CIBR.L
FEUZ.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) and CIBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) are both exchange-traded funds - FEUZ.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while CIBR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUZ.L returned 11.74%/yr vs 15.81%/yr for CIBR.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FEUZ.L charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.L.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ.L и CIBR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEUZ.L торгуется в GBp, в то время как CIBR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIBR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ.L показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у CIBR.L с доходностью 25.49%.
FEUZ.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 11.52%
CIBR.L
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 31.98%
- С начала года
- 25.49%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEUZ.L и CIBR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 12.51% | 48.45% | 3.89% | 9.28% | -9.28% | 13.80% | 14.97% |
CIBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 25.49% | -0.09% | 21.03% | 33.79% | -18.91% | 20.71% | 24.43% |
Correlation
The correlation between FEUZ.L and CIBR.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.26 |
Сравнение распределения секторов FEUZ.L и CIBR.L
Секторы
FEUZ.L
CIBR.L
Промышленность
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Промышленность
FEUZ.L
CIBR.L
Энергетика
FEUZ.L
CIBR.L
-
Финансовые услуги
FEUZ.L
CIBR.L
-
Потребительский циклический сектор
FEUZ.L
CIBR.L
-
Коммунальные услуги
FEUZ.L
CIBR.L
-
Сырьевые материалы
FEUZ.L
CIBR.L
-
Недвижимость
FEUZ.L
CIBR.L
-
Технологии
FEUZ.L
CIBR.L
Потребительский защитный сектор
FEUZ.L
CIBR.L
-
Здравоохранение
FEUZ.L
CIBR.L
-
Коммуникационные услуги
FEUZ.L
CIBR.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUZ.L vs. CIBR.L — Ранг доходности на риск
FEUZ.L
CIBR.L
Сравнение FEUZ.L c CIBR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ.L | CIBR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 0.93 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 2.11 | +10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ.L | CIBR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 0.88 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.67 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.69 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ.L и CIBR.L
Максимальная просадка FEUZ.L за все время составила -36.68%, что больше максимальной просадки CIBR.L в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ.L и CIBR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUZ.L | CIBR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -26.65% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -24.29% | +13.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.10% | -25.48% | +11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -26.65% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -3.08% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -9.33% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 10.68% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ.L и CIBR.L
Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) составляет 3.86%, в то время как у First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что FEUZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUZ.L | CIBR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 12.22% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 22.58% | -10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 25.58% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 23.70% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 23.78% | -4.83% |
Сравнение комиссий FEUZ.L и CIBR.L
FEUZ.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CIBR.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ.L и CIBR.L
Ни FEUZ.L, ни CIBR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FEUZ.L and CIBR.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIBR.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIBR.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.L.
FEUZ.L is categorized as Europe Equities, while CIBR.L is Technology Equities. FEUZ.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CIBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.80% for FEUZ.L and 0.60% for CIBR.L.
Подберите оптимальное распределение для FEUZ.L и CIBR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор