PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUS с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUS с USPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FEUS tracks the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEUS returned 20.38%/yr vs 22.42%/yr for USPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности FEUS и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEUS показывает доходность 10.28%, а USPX немного выше – 10.64%.

FEUS

1 день
-0.77%
1 месяц
5.74%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.59%
1 год
26.25%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUS и USPX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		10.28%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.97%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%17.78%24.97%27.07%-18.88%6.31%

Correlation

The correlation between FEUS and USPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between FEUS and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUS и USPX

Секторы
FEUS
USPX

Технологии

35.2%
35.4%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.1%
11.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Промышленность

8.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Энергетика

3.7%
3.6%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Технологии

FEUS
35.2%
USPX
35.4%

Финансовые услуги

FEUS
11.9%
USPX
11.8%

Коммуникационные услуги

FEUS
11.1%
USPX
11.5%

Потребительский циклический сектор

FEUS
10.6%
USPX
10.1%

Здравоохранение

FEUS
8.6%
USPX
8.6%

Промышленность

FEUS
8.6%
USPX
8.4%

Потребительский защитный сектор

FEUS
4.6%
USPX
4.8%

Энергетика

FEUS
3.7%
USPX
3.6%

Недвижимость

FEUS
2.2%
USPX
1.8%

Коммунальные услуги

FEUS
1.9%
USPX
2.3%

Сырьевые материалы

FEUS
1.6%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

FEUS vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUS c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUSUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.28

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.12

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.01

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

13.72

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUS vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUS на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUS и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUSUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.80

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FEUS и USPX

Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUSUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-31.21%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.15%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-19.21%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.75%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-4.44%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.00%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUS и USPX

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUSUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.87%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.16%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

12.09%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

16.17%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

15.92%

+1.09%

Сравнение комиссий FEUS и USPX

FEUS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUS и USPX

Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности USPX в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		0.98%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FEUS and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEUS has higher volatility (3.11%) compared to USPX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FEUS dropped -25.31% vs USPX's -31.21%.

On 3-year performance, USPX leads with 22.42% vs 20.38% for FEUS. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USPX has performed better with a 22.42% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for FEUS.

USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.98% for FEUS.

FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: FlexShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUS и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор