PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUS с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUS с PSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FEUS is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past 3 years, FEUS returned 20.68%/yr vs 13.00%/yr for PSCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности FEUS и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUS показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.25%.

FEUS

1 день
0.65%
1 месяц
5.58%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.29%
1 год
27.08%
3 года*
20.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.14%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.25%
6 месяцев
6.09%
1 год
15.59%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUS и PSCX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		10.99%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.97%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.25%12.08%13.27%16.57%-7.35%2.84%

Correlation

The correlation between FEUS and PSCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.89

The correlation between FEUS and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUS и PSCX

Секторы
FEUS
PSCX

Технологии

35.2%
33.2%

Финансовые услуги

11.9%
12.5%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.0%

Здравоохранение

8.6%
9.6%

Промышленность

8.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.4%

Энергетика

3.7%
4.2%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Коммунальные услуги

1.9%
2.6%

Сырьевые материалы

1.6%
1.9%

Технологии

FEUS
35.2%
PSCX
33.2%

Финансовые услуги

FEUS
11.9%
PSCX
12.5%

Коммуникационные услуги

FEUS
11.1%
PSCX
10.3%

Потребительский циклический сектор

FEUS
10.6%
PSCX
10.0%

Здравоохранение

FEUS
8.6%
PSCX
9.6%

Промышленность

FEUS
8.6%
PSCX
8.4%

Потребительский защитный сектор

FEUS
4.6%
PSCX
5.4%

Энергетика

FEUS
3.7%
PSCX
4.2%

Недвижимость

FEUS
2.2%
PSCX
2.0%

Коммунальные услуги

FEUS
1.9%
PSCX
2.6%

Сырьевые материалы

FEUS
1.6%
PSCX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

FEUS vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUS c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUSPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.84

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
4.25

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.58

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.72

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

19.07

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUS vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUS на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUS и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUSPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.84

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.28

-0.53

Просадки

Сравнение просадок FEUS и PSCX

Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUSPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-10.20%

-15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-4.20%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-9.61%

-9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-1.86%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.82%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUS и PSCX

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что FEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUSPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

0.86%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

4.21%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

5.52%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

7.07%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

6.96%

+10.04%

Сравнение комиссий FEUS и PSCX

FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUS и PSCX

Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		0.97%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEUS and PSCX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEUS has higher volatility (3.09%) compared to PSCX (0.86%). In terms of maximum drawdown, FEUS dropped -25.31% vs PSCX's -10.20%.

On 3-year performance, FEUS leads with 20.68% vs 13.00% for PSCX. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEUS has performed better with a 20.68% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

FEUS has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: FlexShares and Pacer. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUS и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор