Сравнение FEUS с FTIF
FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FEUS tracks the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEUS returned 18.61%/yr vs 14.08%/yr for FTIF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности FEUS и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEUS показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 20.97%.
FEUS
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 20.97%
- 6 месяцев
- 19.74%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEUS и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 7.39% | 14.67% | 23.10% | 24.62% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 20.97% | 7.79% | 0.50% | 12.31% |
Correlation
The correlation between FEUS and FTIF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between FEUS and FTIF shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FEUS и FTIF
Секторы
FEUS
FTIF
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Технологии
FEUS
FTIF
Финансовые услуги
FEUS
FTIF
-
Коммуникационные услуги
FEUS
FTIF
-
Потребительский циклический сектор
FEUS
FTIF
Здравоохранение
FEUS
FTIF
-
Промышленность
FEUS
FTIF
Потребительский защитный сектор
FEUS
FTIF
-
Энергетика
FEUS
FTIF
Недвижимость
FEUS
FTIF
Коммунальные услуги
FEUS
FTIF
-
Сырьевые материалы
FEUS
FTIF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUS vs. FTIF — Ранг доходности на риск
FEUS
FTIF
Сравнение FEUS c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEUS | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 5.47 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 15.23 | -5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEUS и FTIF
Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUS | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -27.83% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -5.46% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -27.83% | +8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -4.32% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -5.95% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.96% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUS и FTIF
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеют волатильность 4.55% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUS | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.57% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 10.75% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 15.38% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 18.92% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 18.92% | -1.89% |
Сравнение комиссий FEUS и FTIF
FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUS и FTIF
Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FTIF в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 1.01% | 1.06% | 1.15% | 1.41% | 1.48% | 0.36% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.15% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEUS and FTIF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTIF has higher volatility (4.57%) compared to FEUS (4.55%). In terms of maximum drawdown, FEUS dropped -25.31% vs FTIF's -27.83%.
On 3-year performance, FEUS leads with 18.61% vs 14.08% for FTIF. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FEUS has performed better with a 18.61% return vs 14.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.
FTIF has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.01% for FEUS.
FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: FlexShares and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.60% for FTIF.
FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEUS и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор