PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEURX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEURX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

FEURX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 мар. 2017 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FEURX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEURX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		9.01%129.09%10.69%7.37%-1.26%-7.42%30.08%38.92%-15.55%-1.36%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, FEURX показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

FEURX

1 день
6.18%
1 месяц
-17.95%
С начала года
9.01%
6 месяцев
25.15%
1 год
89.50%
3 года*
38.84%
5 лет*
23.78%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund Class R6

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с FEURX:
FEURX с FGADXFEURX с FGPMXFEURX с FEGOXFEURX с FESGXFEURX с OCMAXFEURX с FEBIXFEURX с MIDSX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий FEURX и SGOIX

FEURX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6

Доходность на риск

FEURX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEURX
Ранг доходности на риск FEURX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEURX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEURX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEURX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEURX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEURX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEURX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEURXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

2.21

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.80

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

2.59

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.43

10.79

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEURX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEURX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEURX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEURXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.88

-0.25

Корреляция

Корреляция между FEURX и SGOIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEURX и SGOIX

Дивидендная доходность FEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		1.15%1.26%5.39%1.17%0.00%1.30%1.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FEURX и SGOIX

Максимальная просадка FEURX за все время составила -36.99%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEURX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEURXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-35.54%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-11.35%

-15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-21.39%

-12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.95%

-8.91%

-9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-4.57%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

2.72%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FEURX и SGOIX

First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что FEURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEURXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

6.40%

+9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

9.85%

+23.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

13.64%

+25.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.21%

11.77%

+16.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

11.37%

+15.40%