PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEURX с CEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEURX с CEF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF).

FEURX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 мар. 2017 г.. CEF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FEURX и CEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEURX и CEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		2.66%129.09%10.69%7.37%-1.26%-7.42%30.08%38.92%-15.55%-1.36%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		4.19%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%5.59%

Доходность по периодам

С начала года, FEURX показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у CEF с доходностью 4.19%.

FEURX

1 день
-0.11%
1 месяц
-22.38%
С начала года
2.66%
6 месяцев
19.13%
1 год
78.67%
3 года*
36.09%
5 лет*
22.99%
10 лет*
—

CEF

1 день
5.58%
1 месяц
-15.38%
С начала года
4.19%
6 месяцев
30.06%
1 год
67.97%
3 года*
36.15%
5 лет*
21.95%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund Class R6

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с FEURX:
FEURX с FGADXFEURX с FESGXFEURX с FEBIXFEURX с FEGOXFEURX с FGPMXFEURX с OCMGXFEURX с MIDSX
Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с PICKCEF с SILJCEF с SLVCEF с TYG

Сравнение комиссий FEURX и CEF

FEURX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.

FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust

Доходность на риск

FEURX vs. CEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEURX
Ранг доходности на риск FEURX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEURX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEURX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEURX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEURX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEURX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEURX c CEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEURXCEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.83

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.12

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.61

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.02

9.68

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEURX vs. CEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEURX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEF равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEURX и CEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEURXCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.83

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.23

+0.37

Корреляция

Корреляция между FEURX и CEF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEURX и CEF

Дивидендная доходность FEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		1.22%1.26%5.39%1.17%0.00%1.30%1.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FEURX и CEF

Максимальная просадка FEURX за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEURX и CEF.

Загрузка...

Показатели просадок

FEURXCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-62.29%

+25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-26.77%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-26.77%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.73%

-19.41%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-27.38%

+14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

7.23%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FEURX и CEF

Текущая волатильность для First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) составляет 13.90%, в то время как у Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что FEURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEURXCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.90%

14.73%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.49%

35.36%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.58%

37.38%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.09%

23.78%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.70%

21.58%

+5.12%