PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUIX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUIX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

FEUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUIX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUIX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUIX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I		-9.05%18.17%37.92%28.93%-24.46%19.28%24.80%23.17%-17.94%30.06%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, FEUIX показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции FEUIX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 11.53% против 8.58% соответственно.

FEUIX

1 день
-0.86%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-6.33%
1 год
12.48%
3 года*
20.76%
5 лет*
11.18%
10 лет*
11.53%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с FEUIX:
FEUIX с CFIPXFEUIX с FTIHXFEUIX с FIVLXFEUIX с CSUAXFEUIX с FBGRXFEUIX с UCEQXFEUIX с GLIFX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий FEUIX и SSGLX

FEUIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

FEUIX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

FEUIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUIX
Ранг доходности на риск FEUIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUIXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.56

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.12

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.00

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

7.90

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUIX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUIX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUIX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUIXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.56

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.01

Корреляция

Корреляция между FEUIX и SSGLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUIX и SSGLX

Дивидендная доходность FEUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUIX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I		9.68%8.80%13.61%6.28%0.00%7.49%0.00%0.64%10.42%13.00%0.98%0.55%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок FEUIX и SSGLX

Максимальная просадка FEUIX за все время составила -61.64%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUIX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUIXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.64%

-35.88%

-25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-11.22%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-30.08%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-35.88%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-10.87%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-8.32%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.84%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUIX и SSGLX

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что FEUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUIXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.44%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

10.02%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

15.49%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

14.49%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

16.15%

+2.27%