PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUI.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUI.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUI.DE (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - FEUI.DE tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUI.DE returned 8.02%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FEUI.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности FEUI.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEUI.DE показывает доходность 7.79%, а PR1E.DE немного ниже – 7.72%.

FEUI.DE

1 день
0.65%
1 месяц
0.98%
С начала года
7.79%
6 месяцев
10.15%
1 год
16.07%
3 года*
13.31%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUI.DE и PR1E.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEUI.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		7.79%18.53%5.59%18.51%-15.30%26.87%-2.74%8.86%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%7.71%

Correlation

The correlation between FEUI.DE and PR1E.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between FEUI.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с FEUI.DE:
FEUI.DE с IEQD.LFEUI.DE с VUAA.DEFEUI.DE с VGEU.DEFEUI.DE с DGROFEUI.DE с VOOFEUI.DE с FUSA.DEFEUI.DE с FGEQ.DE
Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE

Доходность на риск

FEUI.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUI.DE
Ранг доходности на риск FEUI.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUI.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUI.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUI.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUI.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUI.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUI.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUI.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.32

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.94

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.81

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

6.80

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUI.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUI.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1E.DE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUI.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUI.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FEUI.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка FEUI.DE за все время составила -33.84%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUI.DE и PR1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUI.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.84%

-35.98%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-9.39%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-16.84%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-19.66%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.61%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-4.90%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.51%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUI.DE и PR1E.DE

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FEUI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUI.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.33%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

10.60%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

12.88%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.48%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

16.68%

-0.02%

Сравнение комиссий FEUI.DE и PR1E.DE

FEUI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUI.DE и PR1E.DE

Дивидендная доходность FEUI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности PR1E.DE в 2.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEUI.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		3.50%3.09%3.55%4.02%5.06%3.98%2.56%0.41%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FEUI.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FEUI.DE.

FEUI.DE tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Fidelity and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FEUI.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUI.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор