PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с QILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUGX с QILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX).

FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и QILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUGX и QILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у QILGX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции FEUGX уступали акциям QILGX по среднегодовой доходности: 1.88% против 17.94% соответственно.

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FBLTXFEUGX с FNBGX
Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT

Сравнение комиссий FEUGX и QILGX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QILGX в 0.75%.

QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Доходность на риск

FEUGX vs. QILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c QILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUGXQILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

0.91

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.86

1.37

+6.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.22

+1.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.44

1.16

+8.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.30

3.79

+28.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUGX vs. QILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа QILGX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и QILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUGXQILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

0.91

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

0.73

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.85

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.56

+0.41

Корреляция

Корреляция между FEUGX и QILGX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и QILGX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности QILGX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и QILGX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и QILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUGXQILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-53.48%

+35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-15.55%

+15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-30.05%

+27.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-31.68%

+28.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-12.44%

+12.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-9.01%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

4.75%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и QILGX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUGXQILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

6.81%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

13.44%

-12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

19.96%

-18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

21.04%

-19.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

21.22%

-19.97%