PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESIX с MRESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESIX с MRESX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FESIX (Fidelity SAI Real Estate Index Fund) and MRESX (Cromwell CenterSquare Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, FESIX returned 1.99%/yr vs 5.84%/yr for MRESX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FESIX charges 0.07%/yr vs 1.02%/yr for MRESX.

Доходность

Сравнение доходности FESIX и MRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESIX показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у MRESX с доходностью 11.76%.

FESIX

1 день
0.37%
1 месяц
-0.91%
С начала года
7.52%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.76%
3 года*
8.95%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—

MRESX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.79%
С начала года
11.76%
6 месяцев
11.02%
1 год
11.23%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESIX и MRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		7.52%3.09%4.80%11.83%-26.47%40.61%-11.10%23.06%-4.95%0.42%
MRESX
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund		11.76%0.87%7.09%11.77%-24.59%57.10%-2.46%28.85%-5.41%2.66%

Correlation

The correlation between FESIX and MRESX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2017 г.

0.96

The correlation between FESIX and MRESX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Cromwell CenterSquare Real Estate Fund

Часто сравнивают с FESIX:
FESIX с VGSRFESIX с BRIIXFESIX с VGSLXFESIX с FIKMXFESIX с ARIIXFESIX с BREFXFESIX с BLRYX
Часто сравнивают с MRESX:
MRESX с FRESXMRESX с SWPPXMRESX с SKSEXMRESX с ARSVXMRESX с FRIFXMRESX с MBDFXMRESX с CREMX

Доходность на риск

FESIX vs. MRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESIX
Ранг доходности на риск FESIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MRESX
Ранг доходности на риск MRESX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRESX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRESX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESIX c MRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESIXMRESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.89

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.25

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.54

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

4.45

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESIX vs. MRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRESX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESIX и MRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESIXMRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.89

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.29

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.34

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FESIX и MRESX

Максимальная просадка FESIX за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки MRESX в -40.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESIX и MRESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESIXMRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-40.84%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-7.92%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.48%

-17.29%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.51%

-32.98%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-3.16%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-9.52%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.63%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FESIX и MRESX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) составляет 3.81%, в то время как у Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что FESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESIXMRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.03%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.76%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

13.74%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

20.61%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

22.05%

-0.31%

Сравнение комиссий FESIX и MRESX

FESIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MRESX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESIX и MRESX

Дивидендная доходность FESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности MRESX в 1.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		2.87%3.09%52.40%3.87%55.39%5.01%2.71%3.78%3.15%2.21%
MRESX
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund		1.44%1.49%2.40%2.01%6.49%14.54%2.19%10.71%3.24%10.34%

Часто задаваемые вопросы

FESIX and MRESX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRESX has higher volatility (4.03%) compared to FESIX (3.81%). In terms of maximum drawdown, FESIX dropped -44.22% vs MRESX's -40.84%.

MRESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESIX и MRESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор