Сравнение FERIX с INDAX

С начала года, FERIX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у INDAX с доходностью -16.28%. За последние 10 лет акции FERIX превзошли акции INDAX по среднегодовой доходности: 12.96% против 7.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FERIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии INDAX в 1.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FERIX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа INDAX равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERIX и INDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FERIX и INDAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

FERIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%.

Максимальная просадка FERIX за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERIX и INDAX.

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что FERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.