PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERCX с MSAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FERCX с MSAQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FERCX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C) and MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, FERCX returned 15.18%/yr vs 10.72%/yr for MSAQX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FERCX charges 1.96%/yr vs 1.10%/yr for MSAQX.

Доходность

Сравнение доходности FERCX и MSAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C (FERCX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FERCX показывает доходность 38.41%, что значительно выше, чем у MSAQX с доходностью 18.39%. За последние 10 лет акции FERCX превзошли акции MSAQX по среднегодовой доходности: 15.18% против 10.72% соответственно.

FERCX

1 день
-0.85%
1 месяц
9.50%
С начала года
38.41%
6 месяцев
43.23%
1 год
70.59%
3 года*
33.60%
5 лет*
7.46%
10 лет*
15.18%

MSAQX

1 день
-1.49%
1 месяц
9.43%
С начала года
18.39%
6 месяцев
14.24%
1 год
14.55%
3 года*
11.99%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FERCX и MSAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERCX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C		38.41%35.65%19.76%12.64%-31.29%-15.75%71.24%29.64%-15.72%45.46%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		18.39%2.06%19.71%-6.83%-22.01%-20.52%52.55%44.74%-13.64%76.83%

Correlation

The correlation between FERCX and MSAQX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between FERCX and MSAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с FERCX:
FERCX с FIVFXFERCX с PAAOXFERCX с FERIXFERCX с ASIAXFERCX с MASGXFERCX с MATFXFERCX с DFRSX
Часто сравнивают с MSAQX:
MSAQX с EWJMSAQX с MGSEXMSAQX с DFRSXMSAQX с FERIXMSAQX с FIQPXMSAQX с MINDXMSAQX с MPEGX

Доходность на риск

FERCX vs. MSAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERCX
Ранг доходности на риск FERCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MSAQX
Ранг доходности на риск MSAQX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAQX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAQX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAQX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAQX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAQX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERCX c MSAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C (FERCX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERCXMSAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
0.72

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
1.11

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.15

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

0.66

+4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.43

1.69

+17.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERCX vs. MSAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERCX на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа MSAQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERCX и MSAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERCXMSAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

0.72

+2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.16

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FERCX и MSAQX

Максимальная просадка FERCX за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке MSAQX в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERCX и MSAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FERCXMSAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-61.11%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-23.57%

+9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-23.57%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.94%

-53.29%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.44%

-61.11%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-31.81%

+30.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-24.42%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

9.13%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FERCX и MSAQX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C (FERCX) составляет 8.60%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что FERCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FERCXMSAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

9.44%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

18.90%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

21.66%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

24.54%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

22.38%

-1.40%

Сравнение комиссий FERCX и MSAQX

FERCX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии MSAQX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERCX и MSAQX

Ни FERCX, ни MSAQX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERCX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.89%7.03%5.13%6.53%0.03%0.56%0.92%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		0.00%0.00%1.82%0.26%0.00%0.88%1.06%0.05%0.69%1.12%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FERCX and MSAQX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSAQX has higher volatility (9.44%) compared to FERCX (8.60%). In terms of maximum drawdown, FERCX dropped -61.15% vs MSAQX's -61.11%.

FERCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FERCX и MSAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор