PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с ZCON.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQT.NEO с ZCON.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO).

FEQT.NEO и ZCON.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и ZCON.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и ZCON.TO

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.46%18.36%13.06%
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		0.39%9.31%8.47%

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у ZCON.TO с доходностью 0.39%.

FEQT.NEO

1 день
0.23%
1 месяц
-1.50%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.38%
1 год
17.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZCON.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.64%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.70%
1 год
8.23%
3 года*
8.85%
5 лет*
5.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

BMO Conservative ETF

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO
Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с ZMMK.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с ZMI.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с XBAL.TOZCON.TO с XTR.TO

Сравнение комиссий FEQT.NEO и ZCON.TO

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ZCON.TO в 0.15%.

FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund
ZCON.TO
BMO Conservative ETF

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. ZCON.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c ZCON.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEOZCON.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.08

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.52

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.50

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

5.71

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. ZCON.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCON.TO равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и ZCON.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEOZCON.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.08

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.73

+0.65

Корреляция

Корреляция между FEQT.NEO и ZCON.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и ZCON.TO

FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

TTM2025202420232022202120202019
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.16%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и ZCON.TO

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки ZCON.TO в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и ZCON.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQT.NEOZCON.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-17.22%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-4.54%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-2.86%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-3.26%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.51%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и ZCON.TO

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с BMO Conservative ETF (ZCON.TO) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCON.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQT.NEOZCON.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.93%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

4.67%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

7.64%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

7.16%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

8.02%

+5.24%