PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQT.NEO с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

FEQT.NEO и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и FTEC

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.28%18.36%13.06%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-4.93%16.51%26.59%
Разные валюты инструментов

FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как FTEC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -4.93%.

FEQT.NEO

1 день
0.95%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
1.14%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-5.96%
1 год
26.47%
3 года*
24.61%
5 лет*
17.43%
10 лет*
22.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий FEQT.NEO и FTEC

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEOFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.98

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.48

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.62

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

4.37

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEOFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.98

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.04

+0.34

Корреляция

Корреляция между FEQT.NEO и FTEC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и FTEC

FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и FTEC

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки FTEC в -31.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQT.NEOFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-34.95%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-16.26%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-11.53%

+7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-5.61%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

5.27%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) составляет 5.65%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQT.NEOFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.91%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

16.29%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

27.26%

-12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

23.48%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

23.10%

-9.83%