Сравнение FEQT.NEO с FGRO.NEO
FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) and FGRO.NEO (Fidelity All-in-One Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FEQT.NEO returned 26.09% vs 22.54% for FGRO.NEO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FEQT.NEO charges 0.43%/yr vs 0.42%/yr for FGRO.NEO.
Доходность
Сравнение доходности FEQT.NEO и FGRO.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у FGRO.NEO с доходностью 9.39%.
FEQT.NEO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGRO.NEO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и FGRO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 10.90% | 19.42% | 14.08% |
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 9.39% | 17.00% | 13.13% |
Correlation
The correlation between FEQT.NEO and FGRO.NEO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г. | 0.99 |
The correlation between FEQT.NEO and FGRO.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEQT.NEO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск
FEQT.NEO
FGRO.NEO
Сравнение FEQT.NEO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEQT.NEO | FGRO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.97 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 12.68 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEQT.NEO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 1.38 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок FEQT.NEO и FGRO.NEO
Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и FGRO.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEQT.NEO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -15.23% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -7.54% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.37% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -2.52% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.76% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQT.NEO и FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEQT.NEO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.58% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.76% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 9.66% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 10.59% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 10.47% | +1.97% |
Сравнение комиссий FEQT.NEO и FGRO.NEO
FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQT.NEO и FGRO.NEO
Дивидендная доходность FEQT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FGRO.NEO в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 0.82% | 0.91% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.13% | 1.24% | 1.09% | 1.39% | 4.58% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FEQT.NEO and FGRO.NEO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FGRO.NEO is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGRO.NEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.
Their fees differ too: 0.43% for FEQT.NEO and 0.42% for FGRO.NEO.
Подберите оптимальное распределение для FEQT.NEO и FGRO.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор