Сравнение FEQHX с MUIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Nationwide Fund (MUIFX).
FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. MUIFX управляется Nationwide. Фонд был запущен 11 мая 1933 г..
Доходность
Сравнение доходности FEQHX и MUIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEQHX и MUIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
MUIFX Nationwide Fund | -5.87% | 14.21% | 21.61% | 25.72% | -3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FEQHX показывает доходность -4.09%, что значительно выше, чем у MUIFX с доходностью -5.87%.
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUIFX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEQHX и MUIFX
FEQHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MUIFX в 0.65%.
Доходность на риск
FEQHX vs. MUIFX — Ранг доходности на риск
FEQHX
MUIFX
Сравнение FEQHX c MUIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Nationwide Fund (MUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEQHX | MUIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.73 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.17 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.17 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 4.84 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEQHX | MUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.73 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.52 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между FEQHX и MUIFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQHX и MUIFX
Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности MUIFX в 28.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUIFX Nationwide Fund | 28.06% | 26.23% | 11.10% | 3.28% | 4.19% | 14.53% | 3.15% | 2.94% | 27.39% | 9.55% | 4.40% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок FEQHX и MUIFX
Максимальная просадка FEQHX за все время составила -10.42%, что меньше максимальной просадки MUIFX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQHX и MUIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEQHX | MUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.42% | -58.31% | +47.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -11.68% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -7.54% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -9.22% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.82% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQHX и MUIFX
Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) составляет 3.11%, в то время как у Nationwide Fund (MUIFX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FEQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEQHX | MUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 5.59% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 9.36% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 18.04% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 17.41% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 18.28% | -6.99% |