PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPX.DE с SXR1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPX.DE с SXR1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEPX.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc) and SXR1.DE (iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - FEPX.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity while SXR1.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEPX.DE returned 5.35%/yr vs 5.82%/yr for SXR1.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FEPX.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for SXR1.DE.

Доходность

Сравнение доходности FEPX.DE и SXR1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPX.DE показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у SXR1.DE с доходностью 8.90%.

FEPX.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
-1.60%
С начала года
7.13%
6 месяцев
8.65%
1 год
11.73%
3 года*
9.15%
5 лет*
5.35%
10 лет*
—

SXR1.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
8.90%
6 месяцев
10.35%
1 год
13.62%
3 года*
10.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPX.DE и SXR1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
FEPX.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc		7.13%6.54%11.04%2.40%-1.28%13.71%
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)		8.90%7.00%11.91%2.20%-0.86%12.84%

Correlation

The correlation between FEPX.DE and SXR1.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.96

The correlation between FEPX.DE and SXR1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с FEPX.DE:
FEPX.DE с XDTEFEPX.DE с FEUR.DEFEPX.DE с FUSA.DEFEPX.DE с FGLR.DEFEPX.DE с FEUQ.DEFEPX.DE с FESD.DEFEPX.DE с FVSJ.DE
Часто сравнивают с SXR1.DE:
SXR1.DE с CEMS.DESXR1.DE с SXR4.DESXR1.DE с SXR6.DESXR1.DE с VWCG.DESXR1.DE с XD9U.DESXR1.DE с ^GSPCSXR1.DE с EWM

Доходность на риск

FEPX.DE vs. SXR1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPX.DE
Ранг доходности на риск FEPX.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPX.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPX.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPX.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPX.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPX.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SXR1.DE
Ранг доходности на риск SXR1.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR1.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR1.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR1.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR1.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR1.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPX.DE c SXR1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPX.DESXR1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.19

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.83

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.25

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

6.64

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPX.DE vs. SXR1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPX.DE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR1.DE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPX.DE и SXR1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPX.DESXR1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.19

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.27

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FEPX.DE и SXR1.DE

Максимальная просадка FEPX.DE за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки SXR1.DE в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPX.DE и SXR1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPX.DESXR1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.59%

-38.62%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.21%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-20.28%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-20.28%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.17%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-9.79%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.11%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPX.DE и SXR1.DE

Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) имеют волатильность 3.11% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPX.DESXR1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.06%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.04%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

11.73%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

14.73%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

16.60%

-1.47%

Сравнение комиссий FEPX.DE и SXR1.DE

FEPX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SXR1.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPX.DE и SXR1.DE

Ни FEPX.DE, ни SXR1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FEPX.DE and SXR1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXR1.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR1.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for FEPX.DE.

FEPX.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity, while SXR1.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FEPX.DE and 0.20% for SXR1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPX.DE и SXR1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор