PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMVX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMVX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

FEMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMVX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMVX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		6.77%33.95%11.68%17.43%-16.98%6.02%35.70%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%37.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEMVX показывает доходность 6.77%, а LZEMX немного ниже – 6.61%.

FEMVX

1 день
3.21%
1 месяц
-7.46%
С начала года
6.77%
6 месяцев
13.99%
1 год
37.55%
3 года*
21.31%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с FEMVX:
FEMVX с QLVEFEMVX с AVEMFEMVX с VWOFEMVX с FDEMFEMVX с FCEEXFEMVX с SPYFEMVX с AVES
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий FEMVX и LZEMX

FEMVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

Доходность на риск

FEMVX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMVX
Ранг доходности на риск FEMVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMVX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMVXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

2.95

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

3.72

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.57

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.86

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

14.21

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMVX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMVX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMVX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMVXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.95

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.39

+0.55

Корреляция

Корреляция между FEMVX и LZEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMVX и LZEMX

Дивидендная доходность FEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		3.72%3.97%3.65%4.73%4.87%5.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок FEMVX и LZEMX

Максимальная просадка FEMVX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMVX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMVXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.54%

-60.08%

+29.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-10.42%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.54%

-30.55%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-9.04%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-16.71%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.89%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMVX и LZEMX

Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что FEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMVXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

6.23%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

9.72%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

14.30%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

14.11%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.34%

-0.57%