PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMVX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMVX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

FEMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMVX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMVX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		6.77%33.95%11.68%17.43%-16.98%6.02%35.70%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%27.63%

Доходность по периодам

С начала года, FEMVX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%.

FEMVX

1 день
3.21%
1 месяц
-7.46%
С начала года
6.77%
6 месяцев
13.99%
1 год
37.55%
3 года*
21.31%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с FEMVX:
FEMVX с QLVEFEMVX с AVEMFEMVX с VWOFEMVX с FDEMFEMVX с FCEEXFEMVX с SPYFEMVX с AVES
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий FEMVX и EFEIX

FEMVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

Доходность на риск

FEMVX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMVX
Ранг доходности на риск FEMVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMVX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMVXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.20

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.62

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.24

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

4.25

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMVX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMVX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMVX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMVXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.20

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.01

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.37

+0.57

Корреляция

Корреляция между FEMVX и EFEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMVX и EFEIX

Дивидендная доходность FEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		3.72%3.97%3.65%4.73%4.87%5.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок FEMVX и EFEIX

Максимальная просадка FEMVX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMVX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMVXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.54%

-40.50%

+9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-11.62%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.54%

-20.83%

-9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-9.90%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-12.38%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.38%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMVX и EFEIX

Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что FEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMVXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

6.55%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

8.95%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

12.38%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

9.72%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

10.94%

+4.83%