Сравнение FEMVX с ARTYX
FEMVX (Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, FEMVX returned 12.62%/yr vs -3.67%/yr for ARTYX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMVX charges 0.22%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.
Доходность
Сравнение доходности FEMVX и ARTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMVX показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью -5.59%.
FEMVX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 31.35%
- 6 месяцев
- 33.01%
- 1 год
- 54.14%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
ARTYX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -6.69%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам FEMVX и ARTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMVX Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund | 31.35% | 33.95% | 11.68% | 17.43% | -16.98% | 6.02% | 35.70% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | -5.59% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 69.76% |
Correlation
The correlation between FEMVX and ARTYX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г. | 0.71 |
The correlation between FEMVX and ARTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMVX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск
FEMVX
ARTYX
Сравнение FEMVX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMVX | ARTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.91 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | -0.39 | +4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.45 | -0.84 | +17.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMVX и ARTYX
Максимальная просадка FEMVX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMVX и ARTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMVX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.54% | -59.61% | +29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -29.14% | +16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -29.14% | +13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -56.15% | +26.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -24.11% | +19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -18.55% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 13.59% | -10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMVX и ARTYX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Artisan Developing World Fund (ARTYX) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что FEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMVX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 8.73% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 15.61% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 18.50% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 27.38% | -10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 24.33% | -7.83% |
Сравнение комиссий FEMVX и ARTYX
FEMVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMVX и ARTYX
Дивидендная доходность FEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
FEMVX Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund | 3.02% | 3.97% | 3.65% | 4.73% | 4.87% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMVX and ARTYX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMVX has higher volatility (11.88%) compared to ARTYX (8.73%). In terms of maximum drawdown, FEMVX dropped -30.54% vs ARTYX's -59.61%.
FEMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMVX и ARTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор