Сравнение FEMVX с ARTYX
FEMVX (Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, FEMVX returned 13.63%/yr vs -1.38%/yr for ARTYX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMVX charges 0.22%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.
Доходность
Сравнение доходности FEMVX и ARTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMVX показывает доходность 37.35%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью -0.66%.
FEMVX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 14.17%
- С начала года
- 37.35%
- 6 месяцев
- 41.22%
- 1 год
- 70.43%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
ARTYX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам FEMVX и ARTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMVX Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund | 37.35% | 33.95% | 11.68% | 17.43% | -16.98% | 6.02% | 35.70% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | -0.66% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 71.23% |
Correlation
The correlation between FEMVX and ARTYX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2020 г. | 0.71 |
The correlation between FEMVX and ARTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMVX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск
FEMVX
ARTYX
Сравнение FEMVX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMVX | ARTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 0.95 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | -0.21 | +6.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.12 | -0.48 | +23.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMVX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20 | -0.37 | +4.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.05 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.48 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок FEMVX и ARTYX
Максимальная просадка FEMVX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMVX и ARTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMVX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.54% | -59.61% | +29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -29.14% | +16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -29.14% | +13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.54% | -56.15% | +25.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.14% | +20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -18.52% | +10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 13.01% | -9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMVX и ARTYX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Artisan Developing World Fund (ARTYX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что FEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMVX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 5.07% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 13.75% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 17.09% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 27.23% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 24.26% | -8.25% |
Сравнение комиссий FEMVX и ARTYX
FEMVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMVX и ARTYX
Дивидендная доходность FEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
FEMVX Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund | 2.89% | 3.97% | 3.65% | 4.73% | 4.87% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMVX and ARTYX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMVX has higher volatility (7.21%) compared to ARTYX (5.07%). In terms of maximum drawdown, FEMVX dropped -30.54% vs ARTYX's -59.61%.
FEMVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMVX и ARTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор