Сравнение FEMVX с ARTYX
FEMVX (Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, FEMVX returned 12.83%/yr vs -1.52%/yr for ARTYX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMVX charges 0.22%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.
Доходность
Сравнение доходности FEMVX и ARTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMVX показывает доходность 27.97%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью 0.13%.
FEMVX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.71%
- 6 месяцев
- 20.39%
- С начала года
- 27.97%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- —
ARTYX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам FEMVX и ARTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMVX Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund | 27.97% | 33.95% | 11.68% | 17.43% | -16.98% | 6.02% | 35.70% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.13% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 69.76% |
Correlation
The correlation between FEMVX and ARTYX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г. | 0.71 |
The correlation between FEMVX and ARTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMVX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск
FEMVX
ARTYX
Сравнение FEMVX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMVX | ARTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.96 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | -0.21 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | -0.44 | +13.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMVX и ARTYX
Максимальная просадка FEMVX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMVX и ARTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMVX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.54% | -59.61% | +29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -29.14% | +16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -29.14% | +13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -55.21% | +26.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -19.51% | +12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -18.56% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 13.93% | -10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMVX и ARTYX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Artisan Developing World Fund (ARTYX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что FEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMVX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 5.74% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 15.69% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 18.51% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 27.36% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 24.32% | -7.67% |
Сравнение комиссий FEMVX и ARTYX
FEMVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMVX и ARTYX
Дивидендная доходность FEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
FEMVX Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund | 3.10% | 3.97% | 3.65% | 4.73% | 4.87% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMVX and ARTYX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMVX has higher volatility (9.52%) compared to ARTYX (5.74%). In terms of maximum drawdown, FEMVX dropped -30.54% vs ARTYX's -59.61%.
FEMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMVX и ARTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор