Сравнение FEMU.L с HDEM.L
FEMU.L (First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc)) and HDEM.L (Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FEMU.L tracks the Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets NTR Index while HDEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEMU.L returned 7.83%/yr vs 6.49%/yr for HDEM.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMU.L charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for HDEM.L.
Доходность
Сравнение доходности FEMU.L и HDEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEMU.L торгуется в USD, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEMU.L показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у HDEM.L с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции FEMU.L превзошли акции HDEM.L по среднегодовой доходности: 7.83% против 6.49% соответственно.
FEMU.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 7.83%
HDEM.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение доходности по годам FEMU.L и HDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMU.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) | 12.60% | 27.57% | 3.49% | 10.14% | -13.81% | 7.06% | -0.52% | 18.78% | -14.90% | 38.13% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 9.10% | 27.25% | 2.18% | 9.21% | -16.40% | 14.05% | -7.24% | 15.93% | -6.61% | 24.99% |
Correlation
The correlation between FEMU.L and HDEM.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.72 |
The correlation between FEMU.L and HDEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMU.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск
FEMU.L
HDEM.L
Сравнение FEMU.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMU.L | HDEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.51 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 7.02 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMU.L и HDEM.L
Максимальная просадка FEMU.L за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки HDEM.L в -38.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMU.L и HDEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMU.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -38.97% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -8.36% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -14.02% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -29.56% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -38.97% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -3.74% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -11.98% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.00% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMU.L и HDEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FEMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMU.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 4.08% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 9.52% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 12.12% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 15.36% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 16.64% | +3.89% |
Сравнение комиссий FEMU.L и HDEM.L
FEMU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HDEM.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMU.L и HDEM.L
FEMU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMU.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.83% | 5.18% | 5.61% | 6.08% | 8.92% | 5.96% | 4.31% | 5.23% | 5.37% | 5.06% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
FEMU.L and HDEM.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDEM.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDEM.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for FEMU.L.
FEMU.L tracks Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets NTR Index, while HDEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for FEMU.L and 0.49% for HDEM.L.
Подберите оптимальное распределение для FEMU.L и HDEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор