Сравнение FEMU.L с DEMS.L
FEMU.L (First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc)) and DEMS.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - FEMU.L tracks the Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets NTR Index while DEMS.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEMU.L returned 6.52%/yr vs 9.70%/yr for DEMS.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMU.L charges 0.80%/yr vs 0.46%/yr for DEMS.L.
Доходность
Сравнение доходности FEMU.L и DEMS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEMU.L торгуется в USD, в то время как DEMS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEMS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEMU.L показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у DEMS.L с доходностью 14.39%.
FEMU.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 7.83%
DEMS.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 14.39%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMU.L и DEMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMU.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) | 12.60% | 27.57% | 3.49% | 10.14% | -13.81% | 7.06% | -0.52% | 18.78% | -14.90% | 38.13% |
DEMS.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 14.39% | 20.99% | 5.29% | 20.69% | -13.00% | 14.36% | -6.89% | 19.30% | -3.21% | 19.81% |
Correlation
The correlation between FEMU.L and DEMS.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between FEMU.L and DEMS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMU.L vs. DEMS.L — Ранг доходности на риск
FEMU.L
DEMS.L
Сравнение FEMU.L c DEMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMU.L | DEMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.38 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 7.37 | +1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMU.L и DEMS.L
Максимальная просадка FEMU.L за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки DEMS.L в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMU.L и DEMS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMU.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -38.10% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -7.84% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -14.77% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -28.11% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -5.01% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -9.94% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.53% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMU.L и DEMS.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что FEMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMU.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 4.22% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 11.57% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 13.62% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 15.19% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 20.93% | -0.40% |
Сравнение комиссий FEMU.L и DEMS.L
FEMU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DEMS.L в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMU.L и DEMS.L
Ни FEMU.L, ни DEMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FEMU.L and DEMS.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEMS.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEMS.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.80% for FEMU.L.
FEMU.L tracks Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets NTR Index, while DEMS.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.80% for FEMU.L and 0.46% for DEMS.L.
Подберите оптимальное распределение для FEMU.L и DEMS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор