PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMSX с JEMWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMSX с JEMWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX).

FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г.. JEMWX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMSX и JEMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMSX и JEMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		5.44%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		4.20%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%

Доходность по периодам

С начала года, FEMSX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у JEMWX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции FEMSX превзошли акции JEMWX по среднегодовой доходности: 10.88% против 9.59% соответственно.

FEMSX

1 день
3.55%
1 месяц
-8.32%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.82%
3 года*
19.32%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.88%

JEMWX

1 день
3.17%
1 месяц
-8.42%
С начала года
4.20%
6 месяцев
9.12%
1 год
40.19%
3 года*
15.72%
5 лет*
1.73%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с VWOFEMSX с FTIHXFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIA
Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с FGKPXJEMWX с VXUSJEMWX с FHKFXJEMWX с FIQGXJEMWX с SIVLXJEMWX с VTSNXJEMWX с DEMAX

Сравнение комиссий FEMSX и JEMWX

FEMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JEMWX в 0.74%.

JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

FEMSX vs. JEMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMSX c JEMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSXJEMWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.06

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.67

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

3.21

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

12.84

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMSX vs. JEMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMSX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMWX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMSX и JEMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSXJEMWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.06

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.13

Корреляция

Корреляция между FEMSX и JEMWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMSX и JEMWX

Дивидендная доходность FEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности JEMWX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.32%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.36%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%

Просадки

Сравнение просадок FEMSX и JEMWX

Максимальная просадка FEMSX за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки JEMWX в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMSX и JEMWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSXJEMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-49.42%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-12.55%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.64%

-44.78%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-49.42%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-9.78%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-17.65%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.14%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMSX и JEMWX

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что FEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSXJEMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

9.78%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

14.72%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

19.92%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

18.91%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

19.24%

-0.11%