PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMQ.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMQ.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEMQ.L (Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Fidelity and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEMQ.L returned 23.41%/yr vs 24.90%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FEMQ.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности FEMQ.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMQ.L показывает доходность 34.78%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.77%.

FEMQ.L

1 день
-1.83%
1 месяц
9.21%
С начала года
34.78%
6 месяцев
34.02%
1 год
56.10%
3 года*
23.41%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
5.96%
С начала года
38.77%
6 месяцев
41.35%
1 год
71.75%
3 года*
24.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMQ.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FEMQ.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		34.78%20.96%6.49%9.64%-15.02%1.54%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.77%26.13%5.55%10.95%-8.31%2.81%

Correlation

The correlation between FEMQ.L and EXCS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.82

The correlation between FEMQ.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEMQ.L и EXCS.L

Секторы
FEMQ.L
EXCS.L

Технологии

49.5%
45.1%

Финансовые услуги

16.6%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.5%

Промышленность

7.1%
8.3%

Сырьевые материалы

5.2%
6.8%

Энергетика

3.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%
2.9%

Здравоохранение

1.8%
2.2%

Коммунальные услуги

1.7%
2.3%

Недвижимость

1.2%
1.0%

Технологии

FEMQ.L
49.5%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

FEMQ.L
16.6%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

FEMQ.L
9.6%
EXCS.L
4.5%

Промышленность

FEMQ.L
7.1%
EXCS.L
8.3%

Сырьевые материалы

FEMQ.L
5.2%
EXCS.L
6.8%

Энергетика

FEMQ.L
3.2%
EXCS.L
4.2%

Коммуникационные услуги

FEMQ.L
2.3%
EXCS.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

FEMQ.L
1.9%
EXCS.L
2.9%

Здравоохранение

FEMQ.L
1.8%
EXCS.L
2.2%

Коммунальные услуги

FEMQ.L
1.7%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

FEMQ.L
1.2%
EXCS.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FEMQ.L:
FEMQ.L с EMIM.LFEMQ.L с EMV.LFEMQ.L с FEMD.LFEMQ.L с FSMP.LFEMQ.L с FUSS.LFEMQ.L с FGLS.LFEMQ.L с FEM.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

FEMQ.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMQ.L
Ранг доходности на риск FEMQ.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMQ.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMQ.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMQ.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMQ.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMQ.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMQ.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMQ.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
3.88

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.87
4.79

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.70

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.48

6.20

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.32

22.70

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMQ.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMQ.L на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMQ.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMQ.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

3.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.03

-0.54

Просадки

Сравнение просадок FEMQ.L и EXCS.L

Максимальная просадка FEMQ.L за все время составила -28.13%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMQ.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMQ.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.13%

-17.51%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.81%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-17.51%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.34%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-4.85%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.23%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMQ.L и EXCS.L

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) имеют волатильность 9.03% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMQ.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

8.66%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

16.55%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

18.88%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

15.36%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

15.36%

+2.14%

Сравнение комиссий FEMQ.L и EXCS.L

FEMQ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMQ.L и EXCS.L

Ни FEMQ.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FEMQ.L and EXCS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for FEMQ.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FEMQ.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMQ.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор