PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEMG с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с ARKW

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKW

1 день
-1.75%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
-4.60%
С начала года
-4.04%
1 год
-9.44%
3 года*
29.31%
5 лет*
0.55%
10 лет*
21.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и ARKW

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		2.10%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		4.64%

Correlation

The correlation between FEMG and ARKW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.74

Сравнение распределения секторов FEMG и ARKW

Секторы
FEMG
ARKW

Технологии

34.1%
48.0%

Промышленность

20.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

14.0%
14.5%

Здравоохранение

12.0%

-

Финансовые услуги

5.2%
13.6%

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
11.8%

Недвижимость

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Технологии

FEMG
34.1%
ARKW
48.0%

Промышленность

FEMG
20.7%
ARKW
4.5%

Потребительский циклический сектор

FEMG
14.0%
ARKW
14.5%

Здравоохранение

FEMG
12.0%
ARKW

-

Финансовые услуги

FEMG
5.2%
ARKW
13.6%

Энергетика

FEMG
3.6%
ARKW

-

Коммунальные услуги

FEMG
2.6%
ARKW

-

Коммуникационные услуги

FEMG
2.4%
ARKW
11.8%

Недвижимость

FEMG
2.0%
ARKW

-

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.7%
ARKW

-

Сырьевые материалы

FEMG
1.3%
ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с BCSMFEMG с NBSMFEMG с MDYGFEMG с PAMCFEMG с FFOXFEMG с JHMMFEMG с KOMP
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

FEMG vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMGARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.29

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.18

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.98

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.26

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.50

—

FEMG vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMG и ARKW

Максимальная просадка FEMG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-80.52%

+75.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-36.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-23.09%

+18.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-23.95%

+22.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

18.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и ARKW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

25.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

33.14%

-16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

43.71%

-26.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

37.77%

-20.97%

Сравнение комиссий FEMG и ARKW

FEMG берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и ARKW

Дивидендная доходность FEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ARKW в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and ARKW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.10% for FEMG.

They also come from different issuers: Fidelity and ARK. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.76% for ARKW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор