PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEME.L с FFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEME.L с FFEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc (FEME.L) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM).

FEME.L и FFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEME.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Emerging Markets Quality Income Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. FFEM управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FEME.L и FFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc (FEME.L) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEME.L и FFEM

2026 (YTD)20252024
FEME.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc		5.47%24.79%-0.17%
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		6.88%40.03%-2.27%

Доходность по периодам

С начала года, FEME.L показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у FFEM с доходностью 6.88%.

FEME.L

1 день
4.18%
1 месяц
-4.88%
С начала года
5.47%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.28%
3 года*
12.43%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—

FFEM

1 день
0.79%
1 месяц
-6.99%
С начала года
6.88%
6 месяцев
12.73%
1 год
42.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FEME.L:
FEME.L с FEUI.LFEME.L с FGLS.LFEME.L с FEMD.LFEME.L с FEMQ.LFEME.L с FSED.LFEME.L с FUSS.L
Часто сравнивают с FFEM:
FFEM с FFGXFFEM с JFEAXFFEM с FRDMFFEM с GQJPXFFEM с FMSDXFFEM с FSENXFFEM с FFNOX

Сравнение комиссий FEME.L и FFEM

FEME.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FFEM в 0.60%.

FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
FEME.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc

Доходность на риск

FEME.L vs. FFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEME.L
Ранг доходности на риск FEME.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEME.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEME.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEME.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEME.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEME.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEME.L c FFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc (FEME.L) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEME.LFFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.91

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.54

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

3.17

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

12.03

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEME.L vs. FFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEME.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEM равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEME.L и FFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEME.LFFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.91

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.56

-1.33

Корреляция

Корреляция между FEME.L и FFEM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEME.L и FFEM

FEME.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

TTM20252024
FEME.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc		0.00%0.00%0.00%
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		1.52%1.59%0.16%

Просадки

Сравнение просадок FEME.L и FFEM

Максимальная просадка FEME.L за все время составила -41.21%, что больше максимальной просадки FFEM в -16.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEME.L и FFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEME.LFFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.21%

-16.29%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-13.57%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-9.03%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-2.46%

-15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.58%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FEME.L и FFEM

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc (FEME.L) составляет 6.91%, в то время как у Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что FEME.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEME.LFFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

10.69%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

16.76%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

22.16%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

21.11%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

21.11%

-1.45%