Сравнение FEMDX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
FEMDX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 23 мая 2006 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMDX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMDX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMDX Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund | 0.40% | 15.69% | 11.83% | 15.47% | -8.87% | 1.58% | 3.93% | 9.92% | -1.19% | 11.68% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.99% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMDX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у DBLEX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции FEMDX превзошли акции DBLEX по среднегодовой доходности: 6.68% против 4.02% соответственно.
FEMDX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 6.68%
DBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMDX и DBLEX
FEMDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
FEMDX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
FEMDX
DBLEX
Сравнение FEMDX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMDX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.73 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.63 | 2.23 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.40 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.62 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 7.17 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMDX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.73 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.42 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.87 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FEMDX и DBLEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMDX и DBLEX
Дивидендная доходность FEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности DBLEX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMDX Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund | 6.46% | 6.49% | 4.65% | 3.12% | 9.31% | 0.00% | 0.00% | 7.29% | 8.06% | 4.29% | 0.69% | 6.04% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.12% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок FEMDX и DBLEX
Максимальная просадка FEMDX за все время составила -36.14%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMDX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMDX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.14% | -25.43% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -2.77% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -25.43% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -25.43% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -1.81% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -3.52% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.63% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMDX и DBLEX
Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что FEMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMDX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.66% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 1.42% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 2.61% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 4.52% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 4.65% | +1.24% |