PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMD.L с FGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMD.L с FGLS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L).

FEMD.L и FGLS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMD.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. FGLS.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEMD.L и FGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMD.L и FGLS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		6.96%20.67%6.74%9.89%-15.51%6.86%19.40%
FGLS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc		-4.09%10.06%19.92%17.58%-9.61%23.93%12.54%

Доходность по периодам

С начала года, FEMD.L показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у FGLS.L с доходностью -4.09%.

FEMD.L

1 день
3.21%
1 месяц
-4.51%
С начала года
6.96%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.92%
3 года*
13.81%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

FGLS.L

1 день
0.72%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-0.82%
1 год
12.58%
3 года*
12.33%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FEMD.L:
FEMD.L с VYMFEMD.L с FEMQ.LFEMD.L с HEMC.LFEMD.L с FEM.LFEMD.L с FSMP.LFEMD.L с FUSS.LFEMD.L с E127.L
Часто сравнивают с FGLS.L:
FGLS.L с FUSS.LFGLS.L с FGQD.LFGLS.L с FEMQ.LFGLS.L с FSED.LFGLS.L с FSMP.LFGLS.L с FUSA.LFGLS.L с FUQA.L

Сравнение комиссий FEMD.L и FGLS.L

FEMD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FGLS.L в 0.35%.

FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF
FGLS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FEMD.L vs. FGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMD.L
Ранг доходности на риск FEMD.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMD.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMD.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMD.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FGLS.L
Ранг доходности на риск FGLS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMD.L c FGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMD.LFGLS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.96

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.39

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

1.20

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

5.08

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMD.L vs. FGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMD.L на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FGLS.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMD.L и FGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMD.LFGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.96

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.73

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.83

-0.44

Корреляция

Корреляция между FEMD.L и FGLS.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMD.L и FGLS.L

Дивидендная доходность FEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как FGLS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		3.35%3.48%3.76%3.69%3.99%3.27%2.62%0.37%
FGLS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMD.L и FGLS.L

Максимальная просадка FEMD.L за все время составила -27.55%, что больше максимальной просадки FGLS.L в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMD.L и FGLS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMD.LFGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-19.90%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-10.51%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-19.90%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-6.09%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-3.23%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.48%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMD.L и FGLS.L

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMD.LFGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

3.96%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

8.17%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

14.48%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

13.43%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

13.81%

+3.58%