PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMD.L с EIMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMD.L с EIMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEMD.L (Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF) and EIMU.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - FEMD.L tracks the MSCI EM NR USD while EIMU.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEMD.L returned 9.70%/yr vs 8.77%/yr for EIMU.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FEMD.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for EIMU.L.

Доходность

Сравнение доходности FEMD.L и EIMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEMD.L торгуется в GBP, в то время как EIMU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEMD.L показывает доходность 35.14%, что значительно выше, чем у EIMU.L с доходностью 24.90%.

FEMD.L

1 день
-1.83%
1 месяц
11.02%
С начала года
35.14%
6 месяцев
35.25%
1 год
57.69%
3 года*
23.39%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—

EIMU.L

1 день
-1.28%
1 месяц
5.59%
С начала года
24.90%
6 месяцев
26.33%
1 год
50.95%
3 года*
20.24%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMD.L и EIMU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		35.14%20.67%6.74%9.89%-15.51%6.86%9.56%2.24%
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		24.90%22.53%9.34%5.47%-10.12%0.31%15.29%2.64%

Correlation

The correlation between FEMD.L and EIMU.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г.

0.86

The correlation between FEMD.L and EIMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEMD.L и EIMU.L

Секторы
FEMD.L
EIMU.L

Технологии

49.5%
35.0%

Финансовые услуги

16.6%
18.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Промышленность

7.1%
8.9%

Сырьевые материалы

5.2%
6.9%

Энергетика

3.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%
3.3%

Здравоохранение

1.8%
3.7%

Коммунальные услуги

1.7%
2.2%

Недвижимость

1.2%
1.7%

Технологии

FEMD.L
49.5%
EIMU.L
35.0%

Финансовые услуги

FEMD.L
16.6%
EIMU.L
18.4%

Потребительский циклический сектор

FEMD.L
9.6%
EIMU.L
9.6%

Промышленность

FEMD.L
7.1%
EIMU.L
8.9%

Сырьевые материалы

FEMD.L
5.2%
EIMU.L
6.9%

Энергетика

FEMD.L
3.2%
EIMU.L
3.9%

Коммуникационные услуги

FEMD.L
2.3%
EIMU.L
6.4%

Потребительский защитный сектор

FEMD.L
1.9%
EIMU.L
3.3%

Здравоохранение

FEMD.L
1.8%
EIMU.L
3.7%

Коммунальные услуги

FEMD.L
1.7%
EIMU.L
2.2%

Недвижимость

FEMD.L
1.2%
EIMU.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с FEMD.L:
FEMD.L с VYMFEMD.L с FSMG.LFEMD.L с HEMC.LFEMD.L с FEMQ.LFEMD.L с E127.LFEMD.L с FSMP.LFEMD.L с FEM.L
Часто сравнивают с EIMU.L:
EIMU.L с EIMI.LEIMU.L с EXCS.LEIMU.L с XDEX.LEIMU.L с ISAC.LEIMU.L с DGSE.LEIMU.L с EMV.LEIMU.L с HEMC.L

Доходность на риск

FEMD.L vs. EIMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMD.L
Ранг доходности на риск FEMD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMD.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMD.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EIMU.L
Ранг доходности на риск EIMU.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMU.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMU.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMD.L c EIMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMD.LEIMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
2.83

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
3.68

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.53

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

4.82

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.27

16.29

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMD.L vs. EIMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMD.L на текущий момент составляет 3.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMU.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMD.L и EIMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMD.LEIMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55

2.83

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FEMD.L и EIMU.L

Максимальная просадка FEMD.L за все время составила -27.55%, примерно равная максимальной просадке EIMU.L в -26.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMD.L и EIMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMD.LEIMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-26.41%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-10.52%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-15.56%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-22.23%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-2.16%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-8.49%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.12%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMD.L и EIMU.L

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что FEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMD.LEIMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

7.91%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

15.46%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

17.92%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

16.53%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

18.78%

-1.08%

Сравнение комиссий FEMD.L и EIMU.L

FEMD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EIMU.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMD.L и EIMU.L

Дивидендная доходность FEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности EIMU.L в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		1.61%1.92%2.34%2.43%3.14%1.90%1.70%2.30%1.80%
FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		2.73%3.48%3.76%3.69%3.99%3.27%2.62%0.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEMD.L and EIMU.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMU.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMU.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for FEMD.L.

FEMD.L tracks MSCI EM NR USD, while EIMU.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FEMD.L and 0.18% for EIMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMD.L и EIMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор