Сравнение FEM.L с UB32.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L).
FEM.L и UB32.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. UB32.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEM.L и UB32.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEM.L и UB32.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 11.44% | 18.46% | 5.12% | 4.21% | -3.80% | 8.72% | -3.95% | 15.10% | -11.29% | 27.59% |
UB32.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | 6.23% | 26.36% | 8.34% | 3.61% | -10.46% | -1.87% | 13.90% | 13.43% | -9.29% | 24.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FEM.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у UB32.L с доходностью 6.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEM.L имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции UB32.L немного впереди с 9.04%.
FEM.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.02%
UB32.L
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM.L и UB32.L
FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UB32.L в 0.23%.
Доходность на риск
FEM.L vs. UB32.L — Ранг доходности на риск
FEM.L
UB32.L
Сравнение FEM.L c UB32.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM.L | UB32.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 2.13 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.70 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.74 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 9.58 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM.L | UB32.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.13 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FEM.L и UB32.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM.L и UB32.L
FEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB32.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB32.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | 2.01% | 2.25% | 2.16% | 2.64% | 2.74% | 1.71% | 1.75% | 2.29% | 1.98% | 1.65% | 2.36% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок FEM.L и UB32.L
Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки UB32.L в -30.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и UB32.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEM.L | UB32.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -30.25% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -10.68% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.83% | -23.87% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -27.71% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -7.37% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -10.05% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.47% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM.L и UB32.L
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) составляет 5.83%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что FEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB32.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEM.L | UB32.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 7.30% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 12.51% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 16.41% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 16.11% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 18.36% | +0.35% |