PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM.L с IEEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEM.L с IEEM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L).

FEM.L и IEEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. IEEM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEM.L и IEEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM.L и IEEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		11.44%18.46%5.12%4.21%-3.80%8.72%-3.95%15.10%-11.29%27.59%
IEEM.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		5.73%26.66%9.88%3.86%-9.90%-1.38%15.96%12.64%-9.08%25.04%

Доходность по периодам

С начала года, FEM.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у IEEM.L с доходностью 5.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEM.L имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции IEEM.L немного впереди с 9.44%.

FEM.L

1 день
2.05%
1 месяц
-2.65%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.88%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.02%

IEEM.L

1 день
3.23%
1 месяц
-5.62%
С начала года
5.73%
6 месяцев
10.01%
1 год
31.59%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.72%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с FEM.L:
FEM.L с EMXC.LFEM.L с FEMD.LFEM.L с FEMQ.LFEM.L с AEMU.LFEM.L с MXFP.LFEM.L с AEME.LFEM.L с JMRE.L
Часто сравнивают с IEEM.L:
IEEM.L с EIMI.LIEEM.L с VFEM.DEIEEM.L с HMEF.LIEEM.L с ISP6.LIEEM.L с 36B5.DEIEEM.L с VFEG.LIEEM.L с SWDA.L

Сравнение комиссий FEM.L и IEEM.L

FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IEEM.L в 0.18%.

FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
IEEM.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

FEM.L vs. IEEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IEEM.L
Ранг доходности на риск IEEM.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEEM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEEM.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEEM.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEEM.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEEM.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM.L c IEEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEM.LIEEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.87

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.41

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

2.89

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

10.23

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM.L vs. IEEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEEM.L равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM.L и IEEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEM.LIEEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.05

Корреляция

Корреляция между FEM.L и IEEM.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM.L и IEEM.L

FEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEEM.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		2.40%2.48%2.86%2.91%3.40%2.74%1.98%2.32%2.51%1.86%2.09%3.38%

Просадки

Сравнение просадок FEM.L и IEEM.L

Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, что меньше максимальной просадки IEEM.L в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и IEEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEM.LIEEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-53.22%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-11.12%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.83%

-23.27%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-26.63%

-8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-7.69%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-10.48%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.14%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM.L и IEEM.L

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) составляет 5.83%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что FEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEM.LIEEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

7.25%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.74%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

16.81%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

15.93%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

17.95%

+0.76%