PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM.L с HDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEM.L с HDEM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L).

FEM.L и HDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. HDEM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEM.L и HDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM.L и HDEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		11.44%18.46%5.12%4.21%-3.80%8.72%-3.95%15.10%-11.29%27.59%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF		10.81%18.32%3.92%3.74%-6.39%15.10%-10.00%11.46%-1.01%16.23%

Доходность по периодам

С начала года, FEM.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у HDEM.L с доходностью 10.81%.

FEM.L

1 день
2.05%
1 месяц
-2.65%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.88%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.02%

HDEM.L

1 день
1.09%
1 месяц
0.16%
С начала года
10.81%
6 месяцев
17.50%
1 год
28.14%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с FEM.L:
FEM.L с EMXC.LFEM.L с FEMD.LFEM.L с FEMQ.LFEM.L с MXFP.LFEM.L с AEMU.LFEM.L с AEME.LFEM.L с FLXE.L
Часто сравнивают с HDEM.L:
HDEM.L с EUHD.LHDEM.L с EUNY.DEHDEM.L с SCHDHDEM.L с WTEI.DEHDEM.L с JEPG.LHDEM.L с JEPQHDEM.L с JGPI.DE

Сравнение комиссий FEM.L и HDEM.L

FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HDEM.L в 0.49%.

FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

FEM.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HDEM.L
Ранг доходности на риск HDEM.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEM.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEM.LHDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.47

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

3.34

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

4.78

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

16.10

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM.L vs. HDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDEM.L равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM.L и HDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEM.LHDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.47

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между FEM.L и HDEM.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM.L и HDEM.L

FEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.75%5.17%5.62%6.08%8.93%5.96%4.31%5.23%5.37%6.81%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FEM.L и HDEM.L

Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки HDEM.L в -32.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и HDEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEM.LHDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-32.18%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-7.64%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.83%

-18.05%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.76%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-6.92%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.79%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM.L и HDEM.L

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEM.LHDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

3.86%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

8.09%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

11.38%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

13.57%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

15.90%

+2.81%