Сравнение FEM.L с EDG2.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDG2.L).
FEM.L и EDG2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. EDG2.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEM.L и EDG2.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEM.L и EDG2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 11.44% | 18.46% | 5.12% | 4.21% | -3.80% | 8.72% | -3.95% | 4.17% |
EDG2.L iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5.26% | 26.14% | 8.61% | 2.17% | -12.40% | -1.62% | 15.80% | 2.32% |
Разные валюты инструментов
FEM.L торгуется в GBp, в то время как EDG2.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EDG2.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEM.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у EDG2.L с доходностью 5.26%.
FEM.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.02%
EDG2.L
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM.L и EDG2.L
FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EDG2.L в 0.18%.
Доходность на риск
FEM.L vs. EDG2.L — Ранг доходности на риск
FEM.L
EDG2.L
Сравнение FEM.L c EDG2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDG2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM.L | EDG2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.84 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.38 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.77 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 9.82 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM.L | EDG2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.28 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FEM.L и EDG2.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM.L и EDG2.L
Ни FEM.L, ни EDG2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FEM.L и EDG2.L
Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки EDG2.L в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и EDG2.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEM.L | EDG2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -28.22% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -11.31% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.83% | -25.03% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -7.94% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -12.39% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.19% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM.L и EDG2.L
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) составляет 5.83%, в то время как у iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDG2.L) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что FEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDG2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEM.L | EDG2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 7.31% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 12.75% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 16.71% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 15.73% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 17.70% | +1.01% |