Сравнение EDG2.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDG2.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
EDG2.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDG2.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDG2.L или CSPX.L.
Основные характеристики
| EDG2.L | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.07% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 10.22% | 34.76% |
| Дох-ть за 3 года | -2.81% | 10.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 0.97 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 4.49 |
| Коэф-т Мартина | 2.99 | 19.30 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 13.47% | 11.52% |
| Макс. просадка | -28.22% | -33.90% |
| Текущая просадка | -13.88% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между EDG2.L и CSPX.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EDG2.L и CSPX.L
С начала года, EDG2.L показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 26.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDG2.L и CSPX.L
EDG2.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDG2.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDG2.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDG2.L и CSPX.L
Ни EDG2.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EDG2.L и CSPX.L
Максимальная просадка EDG2.L за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDG2.L и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDG2.L и CSPX.L
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDG2.L) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что EDG2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.