PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDG2.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDG2.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDG2.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

EDG2.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDG2.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDG2.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDG2.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDG2.L и CNDX.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDG2.L
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		5.26%26.14%8.61%2.17%-12.40%-1.62%15.80%2.32%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-3.56%11.22%28.66%48.50%-25.54%29.17%43.97%2.23%
Разные валюты инструментов

EDG2.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDG2.L показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -6.43%.

EDG2.L

1 день
3.19%
1 месяц
-5.77%
С начала года
5.26%
6 месяцев
8.59%
1 год
30.88%
3 года*
13.35%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-3.55%
1 год
17.90%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.34%
10 лет*
19.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с EDG2.L:
EDG2.L с EMIM.LEDG2.L с ENPHEDG2.L с VERX.LEDG2.L с CSPX.LEDG2.L с SEDY.LEDG2.L с IWDA.LEDG2.L с EIMI.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий EDG2.L и CNDX.L

EDG2.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
EDG2.L
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EDG2.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDG2.L
Ранг доходности на риск EDG2.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDG2.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDG2.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDG2.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDG2.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDG2.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDG2.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDG2.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDG2.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.92

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.38

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.54

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

7.35

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDG2.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDG2.L на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа CNDX.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDG2.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDG2.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.92

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.08

-0.70

Корреляция

Корреляция между EDG2.L и CNDX.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDG2.L и CNDX.L

Ни EDG2.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDG2.L
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок EDG2.L и CNDX.L

Максимальная просадка EDG2.L за все время составила -28.22%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDG2.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EDG2.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-35.17%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-12.06%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.03%

-35.17%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-7.55%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-5.35%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.95%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EDG2.L и CNDX.L

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDG2.L) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что EDG2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDG2.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

5.04%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

11.74%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

19.25%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

20.06%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

20.17%

-2.47%