Сравнение EDG2.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDG2.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
EDG2.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDG2.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDG2.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDG2.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDG2.L iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5.26% | 26.14% | 8.61% | 2.17% | -12.40% | -1.62% | 15.80% | 2.32% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.94% | 12.41% | 21.19% | 18.05% | -8.38% | 23.34% | 12.65% | 0.38% |
Разные валюты инструментов
EDG2.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EDG2.L показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -0.71%.
EDG2.L
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDG2.L и IWDA.L
EDG2.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EDG2.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
EDG2.L
IWDA.L
Сравнение EDG2.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDG2.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDG2.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.18 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.66 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.54 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 13.27 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDG2.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.18 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.82 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между EDG2.L и IWDA.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDG2.L и IWDA.L
Ни EDG2.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EDG2.L и IWDA.L
Максимальная просадка EDG2.L за все время составила -28.22%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDG2.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDG2.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.22% | -34.11% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -8.67% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.03% | -25.88% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -5.59% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -4.48% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 1.93% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDG2.L и IWDA.L
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDG2.L) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что EDG2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDG2.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.27% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 9.03% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 14.95% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 14.47% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 15.49% | +2.21% |