Сравнение EDG2.L с EMIM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDG2.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L).
EDG2.L и EMIM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDG2.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. EMIM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDG2.L или EMIM.L.
Основные характеристики
| EDG2.L | EMIM.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.07% | 8.54% |
| Дох-ть за 1 год | 10.22% | 11.51% |
| Дох-ть за 3 года | -2.81% | -0.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.75 |
| Коэф-т Сортино | 0.97 | 1.13 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 2.99 | 3.62 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 2.66% |
| Дневная вол-ть | 13.47% | 12.96% |
| Макс. просадка | -28.22% | -31.70% |
| Текущая просадка | -13.88% | -6.39% |
Корреляция
Корреляция между EDG2.L и EMIM.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDG2.L и EMIM.L
С начала года, EDG2.L показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 8.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDG2.L и EMIM.L
И EDG2.L, и EMIM.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDG2.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDG2.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDG2.L и EMIM.L
Ни EDG2.L, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EDG2.L и EMIM.L
Максимальная просадка EDG2.L за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDG2.L и EMIM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDG2.L и EMIM.L
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDG2.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеют волатильность 5.25% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.