PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEM.L с DEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEM.L и DEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM.L и DEM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
11.44%18.46%5.12%4.21%-3.80%8.72%-3.95%15.10%-11.29%27.59%
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
6.97%12.71%11.70%18.04%-2.59%15.16%-6.66%17.84%-1.94%14.47%

Доходность по периодам

С начала года, FEM.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у DEM.L с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции FEM.L уступали акциям DEM.L по среднегодовой доходности: 9.02% против 11.04% соответственно.


FEM.L

1 день
2.05%
1 месяц
-2.65%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.88%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.02%

DEM.L

1 день
1.23%
1 месяц
-1.57%
С начала года
6.97%
6 месяцев
9.97%
1 год
18.53%
3 года*
15.58%
5 лет*
10.83%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Сравнение комиссий FEM.L и DEM.L

FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DEM.L в 0.46%.


Доходность на риск

FEM.L vs. DEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

DEM.L
Ранг доходности на риск DEM.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM.L c DEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEM.LDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.36

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.87

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

2.94

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

9.88

+2.76

FEM.L vs. DEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа DEM.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM.L и DEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEM.LDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.36

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.54

-0.22

Корреляция

Корреляция между FEM.L и DEM.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM.L и DEM.L

FEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
4.38%4.47%11.82%9.48%7.05%4.14%9.14%6.10%4.19%3.16%1.48%4.55%

Просадки

Сравнение просадок FEM.L и DEM.L

Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, примерно равная максимальной просадке DEM.L в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и DEM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FEM.LDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-35.94%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-9.75%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.83%

-14.48%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-30.09%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-3.00%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-6.64%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.95%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM.L и DEM.L

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEM.LDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

4.51%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

9.05%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

13.58%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

13.27%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

16.56%

+2.15%