Сравнение FEM.L с DEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L).
FEM.L и DEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. DEM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEM.L и DEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEM.L и DEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 11.44% | 18.46% | 5.12% | 4.21% | -3.80% | 8.72% | -3.95% | 15.10% | -11.29% | 27.59% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 6.97% | 12.71% | 11.70% | 18.04% | -2.59% | 15.16% | -6.66% | 17.84% | -1.94% | 14.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FEM.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у DEM.L с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции FEM.L уступали акциям DEM.L по среднегодовой доходности: 9.02% против 11.04% соответственно.
FEM.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.02%
DEM.L
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM.L и DEM.L
FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DEM.L в 0.46%.
Доходность на риск
FEM.L vs. DEM.L — Ранг доходности на риск
FEM.L
DEM.L
Сравнение FEM.L c DEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM.L | DEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.36 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.87 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.94 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 9.88 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.36 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.82 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FEM.L и DEM.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM.L и DEM.L
FEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 4.38% | 4.47% | 11.82% | 9.48% | 7.05% | 4.14% | 9.14% | 6.10% | 4.19% | 3.16% | 1.48% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок FEM.L и DEM.L
Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, примерно равная максимальной просадке DEM.L в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и DEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEM.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -35.94% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -9.75% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.83% | -14.48% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -30.09% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -3.00% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -6.64% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.95% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM.L и DEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEM.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.51% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 9.05% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 13.58% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 13.27% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 16.56% | +2.15% |