PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELTX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELTX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

FELTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FELTX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELTX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M		7.36%44.53%43.39%74.66%-35.23%57.08%43.20%63.20%-13.06%33.66%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, FELTX показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции FELTX превзошли акции VITAX по среднегодовой доходности: 30.16% против 21.35% соответственно.

FELTX

1 день
7.14%
1 месяц
-4.48%
С начала года
7.36%
6 месяцев
14.20%
1 год
87.80%
3 года*
40.92%
5 лет*
28.38%
10 лет*
30.16%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FELTX:
FELTX с FELAXFELTX с FSELXFELTX с FELCXFELTX с SMHFELTX с XLKFELTX с USNQXFELTX с IYW
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий FELTX и VITAX

FELTX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FELTX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELTX
Ранг доходности на риск FELTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELTX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELTX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELTXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.06

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.64

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.15

1.77

+3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.45

5.48

+13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELTX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELTX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELTX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELTXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.06

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Корреляция

Корреляция между FELTX и VITAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELTX и VITAX

Дивидендная доходность FELTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M		6.85%7.35%7.56%3.64%3.54%4.50%4.56%0.95%20.90%9.73%0.13%10.79%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FELTX и VITAX

Максимальная просадка FELTX за все время составила -71.50%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELTX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELTXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.50%

-54.81%

-16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-16.38%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.25%

-35.10%

-11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-35.10%

-11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-12.77%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.54%

-8.06%

-14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

5.30%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FELTX и VITAX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что FELTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELTXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

8.04%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.66%

16.41%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.19%

27.65%

+12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

25.29%

+12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

24.72%

+9.70%