Сравнение FELTX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
FELTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FELTX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELTX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELTX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M | 7.36% | 44.53% | 43.39% | 74.66% | -35.23% | 57.08% | 43.20% | 63.20% | -13.06% | 33.66% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELTX показывает доходность 7.36%, а STK немного ниже – 7.23%. За последние 10 лет акции FELTX превзошли акции STK по среднегодовой доходности: 30.16% против 19.36% соответственно.
FELTX
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 87.80%
- 3 года*
- 40.92%
- 5 лет*
- 28.38%
- 10 лет*
- 30.16%
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELTX и STK
И FELTX, и STK имеют комиссию равную 1.26%.
Доходность на риск
FELTX vs. STK — Ранг доходности на риск
FELTX
STK
Сравнение FELTX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELTX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.97 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.70 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 3.73 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.45 | 13.76 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELTX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.97 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.61 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.65 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FELTX и STK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELTX и STK
Дивидендная доходность FELTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности STK в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELTX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M | 6.85% | 7.35% | 7.56% | 3.64% | 3.54% | 4.50% | 4.56% | 0.95% | 20.90% | 9.73% | 0.13% | 10.79% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок FELTX и STK
Максимальная просадка FELTX за все время составила -71.50%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELTX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELTX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.50% | -41.74% | -29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.10% | -13.59% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.25% | -36.27% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -41.74% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -4.93% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -7.47% | -15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.69% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELTX и STK
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что FELTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELTX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 10.03% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.66% | 18.08% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 25.75% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 24.85% | +13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 25.92% | +8.50% |