PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELCX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELCX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FELCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FELCX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELCX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C		7.22%43.80%42.66%73.83%-35.56%56.29%42.50%62.54%-17.47%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FELCX показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FELCX

1 день
7.12%
1 месяц
-4.53%
С начала года
7.22%
6 месяцев
13.91%
1 год
86.87%
3 года*
40.21%
5 лет*
27.74%
10 лет*
29.54%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FELCX:
FELCX с FELAXFELCX с FSELXFELCX с FXAIXFELCX с FELTXFELCX с FIKGXFELCX с FNILXFELCX с FLCOX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FELCX и FZILX

FELCX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FELCX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELCX
Ранг доходности на риск FELCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELCX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELCXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.74

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.32

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.09

2.44

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.20

9.45

+9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELCX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELCX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELCX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELCXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.74

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.12

Корреляция

Корреляция между FELCX и FZILX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELCX и FZILX

Дивидендная доходность FELCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C		7.79%8.35%8.97%4.24%4.07%4.95%5.13%0.93%22.41%10.39%0.14%11.27%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELCX и FZILX

Максимальная просадка FELCX за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELCX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELCXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.55%

-34.37%

-38.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.11%

-11.24%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-29.87%

-16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-8.57%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.72%

-6.80%

-16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.90%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FELCX и FZILX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что FELCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELCXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

7.90%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

11.25%

+14.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.19%

16.44%

+23.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.07%

15.33%

+22.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

17.30%

+17.12%